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概述

量化投资是将投资理念和投资策略通过特定的统计学模型表达后,使用历史数据进行检验和修正,并在实际投资中依照模型去践行投资理念、实现投资策略的过程。量化投资团队使用包括机器学习、深度学习等人工智能算法在内的数量化分析框架,基于丰富的数据源分析识别个股的投资价值,辅以完善严格的风险控制体系,致力于为客户提供稳定超越基准的回报。

量化投资架构
量化投资包含投资和研究两大体系,其中投资体系包含量化主动基金、量化对冲基金、指数增强基金、策略指数基金,研究体系包含量化选股、行业轮动、风格轮动。投资团队及研究团队结合紧密,双向支持,促进策略体系不断迭代。
投资板块特色

科学客观的量化投资体系

量化投资团队拥有业内领先的数据平台,基于长达十余年的独家积累金融数据以及前沿的数量化分析框架,搭建多样化、系统化的量化投资策略体系。同时,量化投资团队采用“Alpha+组合优化”的专业分工管理模式,打造系统性策略研发体系,决策过程科学客观,尽可能避免主观情绪干扰。

有生命力的策略迭代体系

量化投资团队采用系统性的策略评估体系对实盘使用及样本外跟踪的策略模型进行定期评估与自动化归因分析;同时采用实时策略预警系统,协助捕捉可能存在潜在异常风险的策略,从而实现对量化策略的不断迭代升级,保证策略的生命力,形成策略更新的正向反馈。

完善严格的风险控制体系

量化投资团队基于A股市场,自主研发一套结合商用风险模型和国内金融市场特色的风险控制模型,打造完善的量化风险控制体系,全流程覆盖投资的事前、事中、事后环节,为投资决策保驾护航。
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